Fu costruito nel 1614 dalla Compagnia di Santa Maria della Pietà e di San Rocco sopra la chiesa. Nel 1626 fu riccamente affrescato con le Storie della vita di San Rocco, dipinte da grandi artisti di scuola bolognese: Guercino, Massari, Colonna, Cavedoni e altri.
> Tiziano Costa, Marco Poli, Conoscere Bologna, Bologna, Costa, 2004, p. 373
e ancora ...
Sulle mura in fondo a via del Pratello c'era una porta, attraverso la quale fuggirono i membri delle famiglie Canetoli e Ghisilieri, dopo l'assassinio di Annibale Bentivoglio, il 24 giugno 1445. Il delitto fu condannato dalla città, che per cancellare l'offesa, fece chiudere e murare la porta. Al suo posto fu dipinta un'immagine della Madonna Addolorata e ai primi del '500 una cappelletta dedicata a San Rocco. La chiesa fu costruita a partire dal 1606 dalla Confraternita di San Rocco, dopo un pellegrinaggio a Venezia per venerare il corpo del Santo.
> Luigi Bortolotti, Bologna dentro le mura. Nella storia e nell'arte, Bologna, La grafica emiliana, 1977, pp. 243-244
